第一章 证券投资基金市场20年发展概貌
证券投资基金市场20年发展
证券投资基金数量增长（1998—2018）
证券投资基金资产净值增长（1998—2018）
第二章 证券投资基金产品数据统计
表2-1 证券投资基金历年数量增长（1998—2018）
表2-2 证券投资基金历年规模增长（1998—2018）
表2-3 证券投资基金历年数量构成（1998—2018）
表2-4 证券投资基金历年资产净值构成（1998—2018）
表2-5 证券投资基金历年发行统计（2001—2018）
表2-6 证券投资基金历年新基金数量构成（2001—2018）
表2-7 证券投资基金历年新基金募集规模构成（2001—2018）
表2-8 股票型基金历年发行募集情况（2002—2018）
表2-9 混合型基金历年发行募集情况（2001—2018）
表2-10 债券型基金历年发行募集情况（2002—2018）
表2-11 货币市场基金历年发行募集情况（2003—2018）
表2-12 QDII基金历年发行募集情况（2007—2018）
表2-13 ETF历年发行募集情况（2004—2018）
表2-14 商品类基金历年发行募集情况（2013—2016）
表2-15 FOF历年发行募集情况（2017—2018）
表2-16 养老目标基金发行募集情况（2018）
表2-17 证券投资基金历年清盘统计（2014—2018）
表2-18 传统封闭式基金历年转型统计
表2-19 开放式基金历年资金净流动统计（2002—2018）
表2-20 开放式（股票型）基金历年资金净流动情况（2003—2018）
表2-21 开放式（混合型）基金历年资金净流动情况（2002—2018）
表2-22 开放式（债券型）基金历年资金净流动情况（2003—2018）
表2-23 货币市场基金历年资金净流动情况（2004—2018）
表2-24 QDII基金历年资金净流动情况（2008—2018）
表2-25 ETF历年资金净流动情况（2005—2018）
表2-26 商品类基金历年资金净流动情况（2014—2018）
表2-27 FOF资金净流动情况（2018）
表2-28 证券投资基金历年分红统计（1999—2018）
表2-29 各类型证券投资基金历年分红情况（1999—2018）
表2-30 股票型基金10年期复权净值增长率前50名
表2-31 股票型基金5年期复权净值增长率前50名
表2-32 股票指数型基金10年期复权净值增长率前50名
表2-33 股票指数型基金5年期复权净值增长率前50名
表2-34 混合型基金10年期复权净值增长率前50名
表2-35 混合型基金5年期复权净值增长率前50名
表2-36 债券型基金10年期复权净值增长率前50名
表2-37 债券型基金5年期复权净值增长率前50名
表2-38 货币市场基金10年期复权净值收益率前50名
表2-39 货币市场基金5年期复权净值收益率前50名
表2-40 QDII基金10年期复权净值增长率前50名
表2-41 QDII基金5年期复权净值增长率前50名
表2-42 上市基金历年交易情况（1998—2018）
表2-43 LOF历年交易情况（2004—2018）
表2-44 ETF历年交易情况（2005—2018）
表2-45 证券投资基金历年管理费统计（1998—2018）
表2-46 各类型证券投资基金管理费构成（2018）
表2-47 证券投资基金历年托管费统计（1998—2018）
表2-48 各类型证券投资基金托管费构成（2018）
表2-49 证券投资基金历年销售服务费统计（2005—2018）
表2-50 证券投资基金历年客户维护费统计（2009—2018）
表2-51 证券投资基金历年经营利润收入（1998—2018）
表2-52 证券投资基金历年持有人户数及占比（2005—2018）
表2-53 开放式基金历年账户情况（2004—2018）
表2-54 香港互认基金基本情况
表2-55 内地基金香港发行销售资金汇出入情况
表2-56 香港基金内地发行销售资金汇出入情况
第三章 行业机构经营数据统计
表3-1 基金管理人历年基金业务开展情况（1998—2018）
表3-2 基金管理公司历年获批开业统计（1998—2018）
表3-3 各类基金管理人经营基金业务情况
表3-4 合资基金管理公司历年发展情况（2002—2018）
表3-5 券商系基金管理公司历年发展情况（1998—2018）
表3-6 信托系基金管理公司历年发展情况（1998—2018）
表3-7 银行系基金管理公司历年发展情况（2005—2018）
表3-8 银行系基金管理公司基本情况
表3-9 保险系基金管理公司基本情况
表3-10 个人系基金管理公司基本情况
表3-11 前十大基金管理人历年市场集中度（2001—2018）
表3-12 基金管理人近3年发行新基金情况（2016—2018）
表3-13 基金管理人管理基金数量构成情况（2018）
表3-14 基金管理人管理基金资产规模构成情况（2018）
表3-15 基金管理公司近3年经营利润情况（2016—2018）
表3-16 基金管理人历年管理费收入情况（1998—2018）
表3-17 基金管理公司QDII业务开展情况
表3-18 基金管理公司及其子公司专户业务开展情况（2013—2018）
表3-19 基金管理公司近3年专户月均规模前20名（2016—2018）
表3-20 基金子公司近3年专户月均规模前20名（2016—2018）
表3-21 基金管理公司受托管理社保基金规模情况
表3-22 基金管理公司受托管理基本养老保险基金情况
表3-23 基金管理公司受托管理企业年金情况
表3-24 基金管理公司企业年金管理基本情况
表3-25 基金托管人历年托管基金情况（1998—2018）
表3-26 基金托管人托管基金业务构成情况（2018）
表3-27 前五大基金托管人市场集中度情况（2003—2018）
表3-28 基金代销机构历年发展情况（2001—2018）
表3-29 各类代销机构历年销售基金规模
表3-30 基金代销机构近年销售基金情况
第四章 行业发展数据统计
表4-1 证券投资基金资产净值占GDP的比重（1998—2018）
表4-2 证券投资基金资产净值占城乡居民储蓄存款余额的比重（1998—2018）
表4-3 证券投资基金资产净值占M2的比重（1998—2018）
表4-4 证券投资基金资产净值占A股流通市值的比重（1998—2018）
表4-5 证券投资基金资产净值占债券余额的比重（2005—2018）
表4-6 各金融机构历年资产管理规模对比（2012—2018）
表4-7 证券期货经营机构历年资产管理规模统计（2012—2018）
深圳证券交易所金融创新实验室
2018年，中国境内ETF市场快速发展，定价效率和投资者参与度有所提高，市场持续向好的发展局面基本形成。其中，深市ETF市场以股票类产品为主，资产规模大幅上升，产品定价效率及流动性提高，发行商头部效应显著。为加快境内ETF市场发展，深圳证券交易所（以下简称深交所）进行相关的市场和监管制度建设，并积极开展投资者大讲堂。
本报告主要分析境内ETF市场的发展概况，总结深市ETF市场的发展，以及深市代表性ETF产品运行情况，梳理境内ETF市场制度建设取得的进展，为开展下一步工作提供参考。
一、境内ETF市场发展概况
2018年境内ETF市场规模稳步增长、产品不断丰富、投资者参与积极性显著改善、持续向好的发展局面基本形成。
一是境内ETF市场以股票类产品为主。截至2018年底，境内共有185只（统计结果为2019年3月仍上市交易的ETF产品，不包括已摘牌产品）。上市交易的资产规模5092.1亿元。其中，非货币类产品158只，资产规模3112.4亿元，占境内ETF产品总资产规模的61.1%，主要包括股票、跨境、商品和债券类产品。股票类产品占主导，产品138只，资产规模2755.5亿元，占境内ETF产品总资产规模的54.1%；债券、跨境和商品类产品数量分别为9只、7只和4只，资产规模分别为104.0亿元、137.3亿元和115.7亿元，分别占境内ETF产品总规模的2.0%、2.7%和2.3%；货币类产品27只，资产规模1979.6亿元，占比38.9%。
二是境内ETF市场持续发展，产品数量和资产规模达近10年最大值。近10年来，境内ETF市场持续发展，产品数量和资产规模都有所增长，产品数量和资产规模在2018年达最大值（图1）。2018年境内ETF产品资产规模较上年增长41.6%。从产品类别来看，2018年各类产品资产规模均较上年呈增长趋势，其中，债券ETF增幅最大，达181.7%，货币、股票、跨境和商品类产品的增幅分别为41.9%、38.8%、25.6%和66.1%。
三是境内ETF产品定价效率有所提高。整体而言，2018年境内ETF产品定价效率较高，年均折溢价率为0.2%（产品年均折溢价率绝对值的规模加权平均值），小于1%，较上年降低16.7%。从日均折溢价率来看，境内ETF产品在214个交易日（共243个交易日）中小于1%，其中11个交易日小于0.5%；从单只产品年均折溢价率来看，境内共138只ETF产品小于1%，其中113只产品小于0.5%。从产品类别来看，债券类产品的定价效率最差，年均折溢价率1.1%，跨境类、股票类、商品类和货币类产品的定价效率依次递增，年均折溢价率分别为0.6%、0.2%、0.1%和0.02%。
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